Wibowo, Aswin Primary Author mixed material bibliography Jakarta Universitas Pelita Harapan 2010 monographic id Indonesia

Text

70p Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga terhadap volatilitas return di pasar saham dengan menggunakan metode GARCH, dimana yang akan dilihat pada penelitian ini adalah untuk mebuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara suku bunga terhadap volatilitas return baik pada indeks saham gabungan maupun indeks tiap sektor di pasar saham. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas return untuk indeks saham gabungan tidak dipengaruhi oleh suku bunga sedangkan untuk tiap sektor di pasar saham tidak semuanya dipengaruhi oleh suku bunga sedangkan utnuk tiap sektor di pasar saham tidak semuanya dipengaruhi oleh suku bunga, terdapat satu sektor yang menunjukkan hasil adanya pengaruh suku bungan terhadap volatilitas return di sektor tersebut. Suku Bunga GARCH Volatilitas Return NONE Podomoro University Digital Library SKP.2017.0030 My Library 2515 2017-09-14 09:30:42 2017-09-14 09:31:08 machine generated